Не знаючи спокою та відпочинку,
При місячному та сонячному світлі
Я роблю гроші з повітря,
Щоб одразу пустити їх на вітер
© І.Губерман (принаймні він так вважає)

Поки робот вдень вколював я встиг пробігти 5 км, поспати двічі, прибрати надлишкові параметри робота і зайнявся об'єднанням в одній системі фільтрів різного типу і порядку. А враховуючи той факт, що за день я добре виспався, я спокійно працював усю ніч. І тільки о 7-й ранку ліг поспати на 3 години, яких цілком вистачило... Зараз закінчу цей текст, і знову на прогулянку-пробіжку.

Боюся, що моїм постійним читачам незабаром почне трохи зносити дах. Вони (читачі) вже звикли до того, що стохастичні тренди дають деяку постійну картину і зовсім згаяли моє зауваження, що комбінацій таких трендів може бути безліч. А ще в серпні «Остапа понесло» і кількість спрощень, об'єднань та різноманітних модифікацій вже не піддається обліку. З плюсів лише одне - дедалі менше параметрів, які необхідно налаштовувати, дедалі більше ступінь автономності діях торгового робота.

Тепер ще раз про стохастичні хвильові тренди. Використовуючи закладені в SWT-методі принципи можна побудувати безліч наборів смугових фільтрів різного порядку, різного кроку, сконструйованих різними методами і мають різне розташування полюсів і нулів на комплексній площині z-перетворення (це я трошки лякаю страшними термінами, за якими немає особливої ​​складності проте альтернатив багато). Наборів фільтрів може бути багато і тренди для цих наборів будуть різні, але принципи роботи з хвилями залишаються незмінними. Один мій знайомий, методику якого я розшифрував по парі слів у листуванні, використовує близький підхід, який у перекладі мовою SWT-методу еквівалентний кроку гребінки фільтрів 1.618 (число Фібоначчі). Реалізуючи подібний принцип у рамках SWT-методу, я потонув у хвилях, надто їх багато було і сенсу особливого в цьому не було, оскільки вони дуже корелювали. 9 хвильових трендів SWT-методу теж чимало, але це все ж таки в 4-5 разів менше, ніж дає гребінка фільтрів з кроком 1.618.

Але повернемося до фільтрів.
Свого часу я експериментував з різними конструкціями, з яких до сьогодні з різних причин дожили лише три.
- стандартний найпростіший набір фільтрів другого порядку, отриманих перетворенням аналогового прототипу в цифрову форму шляхом переходу від диференціальних рівнянь до рівнянь кінцевих різницях, властивим апарату аналізу часових рядів;
- Фільтр, отриманий методом білінійного z-перетворення, який відрізняється від попереднього тем. що немає ефекту накладання частот, обумовленого тим, що періодичні процеси, з періодом, кратним інтервалу таймфрейму в дискретному вигляді стають нерозрізняються;
- Ну і фільтр четвертого порядку, хоча потреби особливої ​​в ньому не було, але просто, щоб подивитися, що буде при посиленні режиму фільтрації.

Тепер я об'єднав усі три фільтри в один програмний бік із перемиканням режиму фільтрації. Зроблено це і в індикаторах і роботі, що дозволяє при тестах за один прохід сканувати не тільки тип адаптивного режиму і вектори типових налаштувань на конфігурацію трендів, але і вибирати тип фільтра і ступінь розділення графіка ціни на набір трендів.

Візуальні відмінності між вихідним фільтром-прототипом, побудованим за рівнянням кінцевих різницях, і фільтром, реалізованим методом білінійного z-перетворення невеликі.
В останньому випадку хвилі рухаються трохи плавніше. що видно і на представленому графіку. Хвилі фільтру прототипу внизу. Перекладаючи результати звичайною мовою трейдера - трохи менше «хибних» спрацьовувань. Хоча на ринку нічого хибного не буває, окрім наших очікувань. А ринок завжди правий.

Між результатами фільтрів четвертого порядку (верхній індикатор) та другого порядку (нижній індикатор) різниця більша. Хід трендів ще плавніший, інерційність вища, більш швидкі рухи зміщуються у бік більш коротких трендів, зменшуючи шумові характеристики трендів великої тривалості.

Глибоко зариватися в аналіз з фільтрів четвертого порядку я не збираюся, але в роботі, якщо виникне така необхідність і будуть відповідні результати, використовуватиму й цю настройку.

А поки що для порівняння результати тесту за трьома варіантами.

1. Фільтр другого порядку – вихідний прототип.

2. Фільтр другого порядку – білінійне z-перетворення.
Прибуток більший, просідання трохи менше. Статистика краща.

3. Фільтр четвертого порядку.
Прибуток менший, угод менший, але хід кривої еквіті плавніший і статистика дозволяє компенсувати недобір профіту збільшенням обсягів угод.
Як можна бачити, протягом інтервалу тестування робот в даному режимі зовсім не торгував продаж і знаходився тільки в лонгах.
Попередні версії теж не балували продажами, оскільки тренди старшого рівня ієрархії у фазі зростання, але рідкісні продажі на корекціях таки були.

Ось такі попередні результати.

Що з цим робити побачимо. Життя покаже.

P.S. Так, ще один тест у піпсах, щоб виключити брехню реінвестування та отримати результат чистого торгового алгоритму.

За 4 з невеликим місяці робот намолотив 68 388 піпсів профіту.
Середня угода з МО +83 піпси.
Середня прибуткова угода – 315 піпсів.
Середня збиткова угода –219 піпсів.
Відсоток прибуткових угод 56.59%.

Перекладаючи гроші на вітер, прохання враховувати одну непорушну істину – на своїх помилках людина здатна вчитися. Тільки на своїх! І це все… за умови, що вчитися Ви готові. В інших випадках, ринок просто забирає ваші гроші і віддає їх комусь за більш зразкову поведінку.

Так і вийшло в понеділок, коли Сергій спробував упіймати «відскок». І якщо чесно, то це була гра на чисте везіння. Майже як казино:)

З висновками ситуація виглядає досить просто – НІКОЛИ більше не намагатись ловити подібні штуки. Ну їх нафіг:) І другий, не менш важливий – бути биком на ведмежому ринку дуже незручний стан. Відчуття всередині таке, як черевики тиснуть, тільки по всьому тілу. Ну приблизно...

Ця картина мені сподобалося більше.

Повернув депо до колишнього вигляду, додавши до профіту 166р. Бу-га-га:)) І того – 9.666. Початок, нагадаю – 9.500.

Найголовніше (особисто для мене), це плюсовий стан загального балансу, а не кожної конкретної угоди. Хоча за фактом перебування на ринку, періодично відловлюєш себе на думці, що профітів хочеться завжди. Блін - ЗАВЖДИ! Це як чортів наркотик котрий може штирити тебе як останнього нарка.

В даний момент на навчання (загалом) витрачено 1.996 + 1.735 = 3.731р. Висновків зроблено неміряно, у тому числі про власну нерозумну поведінку, але ця інформація проявить себе трохи пізніше, а поки продовжимо виживати:)

Не знаю, кому належить цей вислів, але він безперечно підходить до теми нашої сьогоднішньої розмови. Але спершу я розповім трохи про себе. Я — інвестор із трохи більшим річним стажем. Вкладаю я не тільки в , а й у різні інвестиційні компанії, фонди, реальний . Не обходжусь і без хайпів. Загалом усе йде стабільно, капітал зростає. Раніше я вже неодноразово брав участь у схожих конкурсах, кілька тижнів спостерігав і за цим. Зрештою вирішив я поділитися з вами одним із найнезвичайніших способів заробітку. Його основна суть - заробити можна як на вкладеннях своїх коштів, так і не витративши жодної копійки.

Усього я планую написати 4 , включаючи цю, і повністю розкрити потенціал інвестиційного інструменту, який я пропонує. Даний інструмент відомий більшості з вас, більше того, багато хто з вас щодня використовують його, але в інших цілях. Йтиметься про групу (спільноту, паблік) вконтакті. Постає питання — відколи група вконтакті стала інвестиційним інструментом? Відповідь проста: ви вкладаєте свій час та/або гроші заради отримання прибутку.

Відразу зроблю кілька зауважень. По-перше, цей цикл статей буде вузькоспрямованим, але за аналогією ви легко зможете використовувати отриману інформацію для створення групи та в будь-яких інших соціальних мережах. Можливо, деяку частину інформації можна буде використовувати для роботи над своїм сайтом. Друге, я не SEO фахівець та програмування я теж не вчився, проте свій предмет я знаю досить добре. Третє, у мене немає бажання писати відверту інструкцію для чайників, тому прості моменти ми будемо упускати, загострюючи увагу на більш важливих речах. І четверте, нижче я викладатиму свій власний досвід, зі своїми прикладами, тому велике прохання — якщо хочете критикувати, покажіть, чого досягли ви.

Сьогодні за планом у нас вступна частина, просто показати, що у нинішніх топерів конкурсу незабаром з'явиться ще один суперник. Ну і розповісти коротко те, що ж ми розглядатимемо надалі. Отже, пробіжимося за планом.

План:

1. Створення групи. У цій статті ми розглянемо основні моменти, які потрібно враховувати під час створення групи вконтакті. Наведу кілька особистих прикладів.
2. Просування групи. Тут ми поговоримо про засоби просування групи. Знову ж таки, не обійдеться без прикладів.
3. Дохід від групи. На завершення йтиметься про те, як монетизувати витрачені зусилля і почати отримувати стабільний дохід. І знову наведу кілька прикладів.

В ув'язненні:

Наприкінці хочу ще раз зазначити, що весь цикл статей ґрунтуватиметься на